Turtle-Trading: Die Strategie hinter dem grten Mythos der Handelsgeschichte Geschichte des Turtle Trading Systems Das Turtle Trading System hämtad på Richard Dennis zuruumlck, en av Wall Street en legendaumlrer Parket-Haumlndler krig. Mitt Boumlrsengewinnen i Houmlhe von 80 Millioner Dollar var år 1987 på Wall Street für Furore. Dennis jobbar i seiner Trading-Firma mit einem Partner, William Eckhardt, zusammen. Däremot är det enbart att diskutera Därefter är Frage, Obligatorisk Trader Durch Quotation eller Sozialistation quoted Geld verdienten. quotDennis hielt sein Handelsgeschick ganz einfach nicht fuumlr eine natuumlrlich Begabung. Det är en fråga om Maumlrkte wie Monopoly-Spiel. Ersättande strategier, Regeln, Chancen und Zahlen, som är objektiva och odödliga Ziele darstellten. (Säkert av dem med tanke på handeln). Därefter diskuteras de båda lagen. Das beruumlhmte Turtle-Experiment war born. 1983 Schalteten Dennis und Eckhardt i Mehrere Renommierten Finanzzeitungen (Wall Street Journal, Barron39s, International Herald Tribune) Kleinanzeigen mit folgendem Inhalt: Herr Dennis und Kollegen wollen en lille Gruppe von Bewerbern i ihren speziellen Trading-Methoden ausbilden. Erfolgreiche Kandidaten blev upprättad på grund av Herrn Dennis Handel: Sie duumlrfen nicht auf eigene Rechnung oder im Auftrag Dritter mit Futures handeln. Die Trader blev en ihren Trading-Gewinnen prozentual beteiligt. Handelserfahrung wird beruumlcksichtigt, ist aber nicht Bedingung. Die Bewerber sollen sich mit einem Lebenslauf und mit einem Satz der Begruumlndung unter folgender Adresse bewerben: CampD Commodities z. Hd. Dale Dellutri 141 W. Jackson, Suite 2313 Chicage, IL 60604 Richard J. Dennis2 Von CampD Commodities Nimmt Bewerbungen fuumlr die Stellung eines Commodity Futures Trader Zur Erweiterung seines beste Trader-Teams an. Richard Dennis Brachte den Turtles är den, eftersändaren Strategie zu traden. Är du en av de äldre männen, du kommer inte att vara hemma, eller så mycket som du är en äktenskapsherriga man, vilken man är i stånd och fallen. Erst vor drei Jahren luumlftete ein ehemaliger Turtle Schuumller, Michael Covel, den Geheimnis uumlber the Turtle Trading System. I seinem Buch quotTurtle Tradingquot beskrivs strategin och Vorgehensweise. Die Definition der Turtle Handelssignale Long-Trading: Spekulation auf steigende Kurse: Strategie 1 (Turtle Long 20). Kauf eines neuen 20 Tagehochs, Verkauf bei einem neuen 10 Tagetief. Strategie 2 (Turtle Long 55). Kauf eines neuen 55 Tagehochs, Verkauf bei einem neuen 20 Tagetief. Kort handel: Spekulation auf fallende Kurse: Strategie 1 (Turtle Short 20). Kauf eines neuen 20 Tagetiefs, Verkauf bei einem neuen 10 Tagehoch. Strategie 2 (Turtle Short 55). Kauf eines neuen 55 Tagetiefs, Verkauf bei einem neuen 20 Tagehoch. Ausstieg aus einer Position SL Stopp-Kurs. Der Stopp Berechnet sich als 2N (Ein Nür die True Range der Licht 20 Tage) EX Exit-Kurs. Eine Aktie, döma Positionseroumlffnung i die Gewinnzone laumluft, wird wieder verkauft sobald der Exit-Kurs erreicht wird. Dahinter verbyrt zich zum Beispiel ein neues 10 Tagetief der Long-Strategy 1 (Turtle Long 20). Var synd att döda Vorteile des Turtle Trading Systems Die Staumlrke des Turtle Trading Systems, som var en av de ledande företagen i Tyskland. Ob die Kurse fallit oder steigen, ist einem Turtle-Trader egal. Sobald sich ein starker Trend herausbildet, kann ein Turtle mit Trendfolge-Tading Geld tjäna. Wir empfehlen die Turtle-Signale nach folgenden Kriterien anzuwenden: Fuumlhren Sie ein Depot mit 5 a 8 Positionen s muumlssen immer lang och kort positioner sein dig nädem, väl positionering besser laufen, haben Sie mehr Long-oder mehr Shortpositionen Achten Sie bei Ihrer Werteauswahl auf Branchentrends. Wenn der gesamte Bankensektor faumlllt, bildar sig på den Turtle-Shortsignalen von Bankaktien. Wenn Solaraktien Steigen, dann folgenden Sie verstaumlrkst Longsignalen von Solaraktien Wenn Sie mit einer Ställ mig mer än 10 minuter, så tror du att du har en bra position. Döda Turtle Trader Haben är meisten Geld dadurch verdient, dass sie groszlige Trend mit viel Kapital gefolgt sind. Turtle Trading System Turtle trading system (regler och förklaringar nedan) är ett klassiskt trendsystem. Använda flera klassiska trenden följande system. vi publicerar visdomstendensen för trend efterföljande rapport varje månad. Rapporten byggdes för att reflektera och spåra den generella utvecklingen av trenden som en handelsstrategi. Kompositindexet består av en blandning av system (liknande Turtle-systemet) simulerat över flera tidsramar och en portfölj av terminer, utvalda från 300 futuresmarknader över 30 börser som Wisdom Trading kan ge kunder tillgång till. Portföljen är global, diversifierad och balanserad över huvudområdena. Vi publicerar uppdateringar till rapporten varje månad. Turtle Trading System förklaras Turtle Trading System handlar om breakouts som liknar ett Donchian Dual Channel-system. Det finns två breakout-figurer, en längre breakout för inträde och en kortare utbrott för avfart. Systemet använder också valfritt en dubbel längd post där den kortare posten används om den sista handeln var en förlorande handel. Sköldpaddsystemet använder ett stopp baserat på genomsnittlig True Range (ATR). Observera att Turtle-konceptet N har ersatts av den vanligaste och likvärdiga termen Average True Range (ATR). Denna parameter berättar Trading Blox huruvida handlar i kort riktning ska tas. Handel om sista är vinnare När denna parameter är inställd på False (ocheckad och inaktiverad) ser Trading Blox tillbaka vid den sista inmatningsbrytningen för det instrumentet och bestämmer om det skulle ha varit en vinnare, antingen faktiskt eller teoretiskt. Om den sista handeln var, eller skulle ha varit en vinnare, hoppas nästa handel över oavsett riktning (lång eller kort). Den sista brytningen anses vara den sista brytningen på den marknaden oavsett huruvida den specifika brytningen faktiskt togs, eller hoppades över på grund av denna regel. (Trading Blox ser bara tillbaka vid 8220regular8221 breakouts, och inte Entry Failsafe Breakouts.) Direktionen för den sista breakout-long eller short-är irrelevant för denna regels funktion, liksom den aktuella handelens riktning. Således skulle en förlust av långa brott eller en förlust av korta utbrott, vare sig hypotetiska eller faktiska, möjliggöra att den efterföljande nya utbrottet tas som en giltig post, oavsett dess riktning (lång eller kort): Vissa handlare tror att två stora efterföljande segrar är osannolikt, eller att en lönsam handel är mer benägna att följa en förlorande handel. Trading Blox låter dig testa denna idé genom att ställa in denna parameter till False. En handel är inskriven när priset träffar hög eller låg av föregående X-dagar, vilket justeras av Entry Offset. Till exempel betyder Entry Breakout 20 att en lång position tas om priset träffar 20 dagars höga En kort position tas om priset träffar 20-dagars låga. Entry Failsafe Breakout (dagar) Den här parametern fungerar i samförstånd med Trade om Last är Vinnare och används endast om Trade if Last är Winner False (som visas i det partiella skärmbildet ovan). Tänk på följande uppsättning parametrar och värden: Med dessa inställningar, om en 20-dagars breakout-post nyligen var signalerad, men hoppades över, eftersom den tidigare handeln var en vinnare (antingen faktiskt eller teoretiskt), då om priset bryter ut över eller under 55-dagars extremt högt eller lågt startas en post för den positionen oberoende av resultatet av den tidigare handeln. Inträde Failsafe Breakout håller dig från att sakna mycket starka trender på grund av handelens handling om Last är vinnare. Om den är inställd på noll, har denna parameter ingen effekt. Om Entry Offset i ATR är satt till 1,0, är en lång position isn8217t inmatad tills priset träffar det normala utlösningspriset plus 1,0 ATR. På samma sätt införs en kort position8217t tills priset träffar det normala brytpriset minus 1,0 ATR. Antingen kan ett positivt eller negativt värde anges för denna parameter. Ett positivt värde försenar effektivt inmatningen till den angivna punkten efter det att brytvärdet har valts skulle ett negativt värde komma in före det inställda gränsvärdet. Denna parameter definierar det pris vid vilket tillägg till en befintlig position görs. Sköldpaddorna gick in i enhetsenheter vid breakouts och tillade dessa positioner vid 12 ATR-intervaller efter handelsinitiering. (Läggande till befintliga positioner kallas ofta som 8220pyramiding.8221) Efter den inledande breakout-posten fortsätter Trading Blox att lägga till en Enhet (eller Enheter, vid en stor prisrörelse på en enda dag), vid varje intervall som definieras genom Enhetstillägg i ATR, eftersom priset går bra fram till det högsta tillåtna antalet enheter, enligt de olika Max Units-reglerna (förklaras nedan). Under historiska simuleringstest justeras det teoretiska ingångspriset upp eller ner med Slippage Procent andor Minimum Slippage för att erhålla det simulerade fyllnadspriset. Så varje intervall är baserat på det simulerade fyllnadspriset för föregående order. Så om en första brytningsorder släpades med 12 ATR, skulle den nya ordern flyttas för att ta hänsyn till 12 ATR-slipningen, plus det normala enhetstilläggintervallet som anges av Enhetstillägg i ATR. Undantaget från denna regel är när flera enheter läggs till på en enda dag under en pågående handel. Till exempel, med enhetstillägg i ATR 0,5, placeras den ursprungliga brytningsordningen och uppstår glidning av 12 ATR. Flera dagar senare läggs ytterligare två enheter samma dag. I det här fallet justeras orderpriset för både 2: a och 3: e enheterna med 12 ATR (till 1 full ATR förbi brytningen), baserat på den glidning som uppstått av 1: a enheten. I de fall där flera enheter har lagts till (var och en på en separat dag) justeras ordningspriset för varje enhet med den kumulativa glidningen (i N) för alla enheter som föregick den på den pågående handeln. Denna parameter definierar avståndet från inmatningspriset till det ursprungliga stoppet, i termer av ATR. Eftersom ATR är ett mått på daglig volatilitet och Turtle Trading System-stoppen är baserade på ATR, innebär det att Turtle System utjämnar positionsstorleken över de olika marknaderna baserat på volatilitet. Enligt de ursprungliga Turtle Rulesna stoppades långa positioner om priset föll 2 ATR från ingångspriset. Omvänt stoppades korta positioner om priset steg 2 ATR från ingångspriset. Till skillnad från Exit Breakout-baserad stopp, som flyttar upp eller ner med X-dagen hög eller låg, är stoppet som definieras av Stop in ATR ett 8220hard8221 stopp som är fixerat över eller under inmatningspriset vid inmatning. När den är inställd varierar den inte under hela handeln, om inte enheter läggs till, i vilket fall de tidigare enheterna höjs med det belopp som anges av Enhetsförbättring (ATR). Handlarna likvideras när priset träffar stoppet som definieras av antingen Stopp i ATR, Inträdesavbrott i motsatt riktning eller Exit Breakout (se ovan), beroende på vilket som är närmast priset vid den tiden. I det här systemet är det första inmatningsstoppet för handelsdatumet baserat på orderpriset. Detta är för att enkelt placera stoppet när beställningen är fylld. Observera att stoppet justeras baserat på det faktiska tilläggspriset för följande dag. De pågående handlarna avslutas när priset slår högt eller lågt under de föregående X-dagarna, vilket justeras av utgångsförskjutningen. Det här konceptet är identiskt med Entry Breakout, men logiken är omvänd: Långa affärer lämnas när priset bryter ut under X-dagen lågt och korta affärer slutar när priset bryter ut över den låga X-dagen. Exit Breakout går uppåt (eller ner) med pris. Det skyddar mot negativa prisutflykter, och fungerar också som ett efterföljande stopp som verkar för att låsa in vinst när trenden går tillbaka. Handlarna likvideras när priset träffar stoppet som definieras av antingen Stopp i ATR, Inträdesavbrott i motsatt riktning eller Exit Breakout (se ovan), beroende på vilket som är närmast priset vid den tiden. Om den är inställd på noll, har denna parameter ingen effekt. Om utgångsförskjutningen i ATR är satt till 1,0, är en lång position isn8217t avslutad tills priset träffar det normala brytpriset minus 1,0 ATR. På samma sätt avslutas en kort position8217t tills priset når det normala brytpriset plus 1,0 ATR. Antingen kan ett positivt eller negativt värde anges för denna parameter. Ett positivt värde effektivt fördröjer utgången tills den angivna punkten efter det att brytvärdet har valts ett negativt värde skulle gå ut före den inställda gränsvärdet. Max instrumentenheter Den här parametern definierar det maximala antalet enheter som kan hållas på en gång, på en eller flera enskilda terminsmarknader, eller i enskilda aktier. Max Instrument Units 4 betyder till exempel att högst 4 Coffee Units kan hållas samtidigt som det inkluderar den ursprungliga enheten plus 3 enheter tillagda. Din anpassade version av det här systemet Vi kan erbjuda dig en anpassad version av det här systemet som passar dina handelsmål. Diversifiering av portföljval, tidsram, startkapital8230 Vi kan justera och testa alla parametrar som uppfyller dina krav. Kontakta oss för att diskutera andor begär en fullständig anpassad simuleringsrapport. Alternativa system Förutom de offentliga handelssystemen erbjuder vi våra kunder flera proprietära handelssystem. med strategier som sträcker sig från långsiktig trend efter kortsiktig medelåtervändning. Vi tillhandahåller också fullständiga tjänster för en helt automatiserad strategihandel lösning. Vänligen klicka på bilden nedan för att se våra handelssystems prestanda. CFTC-obligatorisk riskinformation för hypotetiska resultat Hypotetiska resultat har många inneboende begränsningar, av vilka några beskrivs nedan. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som visas. I själva verket finns det ofta skarpa skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultaten som uppnåtts efter ett visst handelsprogram. En av begränsningarna i hypotetiska resultat är att de generellt är förberedda med fördelen av efterhand. Dessutom innebär hypotetisk handel inte någon finansiell risk och ingen hypotetisk handelspost kan fullständigt redogöra för effekterna av finansiell risk i verklig handel. Förmågan att tåla förluster eller följa ett visst handelsprogram trots tanke på handelstab är till exempel väsentliga punkter som också kan påverka verkliga handelsresultat negativt. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte helt kan redovisas vid utarbetandet av hypotetiska resultat, och som alla kan ha negativ inverkan på de faktiska handelsresultaten. Wisdom Trading är en NFA-registrerad Introducing Broker. Vi erbjuder globala råvaruhandelstjänster, hanterat terminskontrakt, direktåtkomsthandel och handelstjänster för privatpersoner, företag och branschfolk. Som en oberoende introducerande mäklare upprätthåller vi rensningsrelationer med flera stora framtidskommissionärer runt om i världen. Med flera clearingrelationer kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster och exceptionellt brett utbud av marknader. Våra clearingrelationer ger kunderna 24-timmars tillgång till terminer, råvaror och valutamarknader runt om i världen. kopia 2017 Wisdom Trading Futures handel innebär en väsentlig risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Tidigare prestanda är inte en indikation på framtida resultat. Turtle Trading: En marknadsförklaring 1983 var det legendariska råvaruhandlare Richard Dennis och William Eckhardt som höll turtillexperimentet för att bevisa att någon kunde läras att handla. Med hjälp av sina egna pengar och handelsnybörjare, hur gick försöket ut Turtle Experiment I början av 1980-talet erkändes Dennis allmänt i handelsvärlden som en överväldigande framgång. Han hade vänt en första insats på mindre än 5000 till mer än 100 miljoner. Han och hans partner, Eckhardt, hade frekventa diskussioner om deras framgång. Dennis trodde att någon skulle kunna lära sig att handla på terminsmarknaderna. medan Eckhardt motsatte sig att Dennis hade en speciell gåva som gjorde att han kunde dra nytta av handeln. Experimentet upprättades av Dennis för att slutligen avgöra denna debatt. Dennis skulle hitta en grupp människor att lära sig sina regler till, och sedan få dem att handla med riktiga pengar. Dennis trodde så starkt i hans idéer att han faktiskt skulle ge handlarna sina egna pengar att handla. Utbildningen varar i två veckor och kan upprepas om och om igen. Han kallade sina elever sköldpaddor efter att ha återkallat sköldpadda gårdar som han hade besökt i Singapore och beslutat att han kunde odla handlare så snabbt och effektivt som odlingssköldpaddor. Hitta sköldpaddorna För att lösa vadet placerade Dennis en annons i The Wall Street Journal och tusentals ansökte om att lära sig handel vid fötterna av allmänt erkända mästare i världshandeln. Bara 14 handlare skulle göra det genom det första Turtle-programmet. Ingen vet de exakta kriterierna Dennis använde, men processen innehöll en serie sanna eller falska frågor, några av vilka du kan hitta nedan: De stora pengarna i handel görs när man kan få lång tid på låga efter en stor nedåtgående trend. Det är inte till hjälp att titta på alla citat på de marknader man handlar om. Andra åsikter på marknaden är bra att följa. Om man har 10 000 riskerar man att riskera 2.500 på varje handel. Vid inledning bör man veta exakt var man ska likvida om en förlust inträffar. För skivan, enligt Turtle-metoden, är 1 och 3 falska 2, 4 och 5 sanna. (Mer om handel med sköldpaddor, se Trading Systems: Kör med besättningen eller Var den lone viken) Sköldpaddor lärde sig mycket specifikt hur man genomför en trendstrategi. Tanken är att trenden är din vän, så du borde köpa terminer som bryter ut till upphandlingsområdet och säljer korta nackdelar. I praktiken betyder det till exempel att köpa nya fyra veckors höjder som en ingångssignal. Figur 1 visar en typisk sköldpaddshandelstrategi. (Mer information finns i Definiera Active Trading.) Figur 1: Att köpa silver med en 40-dagars brytning ledde till en mycket lönsam handel i november 1979. Källa: Genesis Trade Navigator Denna handel initierades på en ny 40-dagars hög. Utgångssignalen var nära under 20 dagars låga. De exakta parametrarna som användes av Dennis hölls hemliga i många år och skyddas nu av olika upphovsrätter. I The Complete TurtleTrader: The Legend, Lessons, Results (2007). författaren Michael Covel ger viss inblick i de specifika reglerna: Titta på priser istället för att förlita sig på information från TV eller tidningskommentatorer för att göra dina handelsbeslut. Ha lite flexibilitet när du ställer parametrarna för dina köp - och säljsignaler. Testa olika parametrar för olika marknader för att ta reda på vad som bäst fungerar utifrån ditt personliga perspektiv. Planera din exit när du planerar din post. Vet när du kommer att ta vinst och när du kommer att minska förluster. (Läs mer om viktigheten av en ProfitLoss-plan.) Använd det genomsnittliga sanna intervallet för att beräkna volatilitet och använd detta för att variera din positionsstorlek. Ta större positioner på mindre volatila marknader och minska din exponering mot de mest volatila marknaderna. (För mer insikt, se Mätningsvolatilitet med genomsnittlig True Range.) Riskera aldrig mer än 2 av ditt konto på en enda handel. Om du vill göra stora avkastningar måste du bli bekväm med stora drawdowns. Fungerade det Enligt tidigare sköldpadda Russell Sands, som en grupp, tjänade de två klasserna av sköldpaddor Dennis personligen ut mer än 175 miljoner på bara fem år. Dennis hade visat sig utan tvekan att nybörjare kan lära sig att handla framgångsrikt. Sands hävdar att systemet fortfarande fungerar bra och sa att om du började med 10 000 i början av 2007 och följde de ursprungliga sköldpaddsreglerna, skulle du ha avslutat året med 25 000. Även utan Dennis hjälp kan individer tillämpa de grundläggande reglerna för sköldpaddshandel till sin egen handel. Den allmänna idén är att köpa breakouts och stänga handeln när priserna börjar konsolidera eller omvända. Korta affärer måste göras enligt samma principer enligt detta system eftersom en marknad upplever både uppgångar och nedåtgående trend. Medan någon tidsram kan användas för ingångssignalen måste utgångssignalen vara betydligt kortare för att maximera lönsamma affärer. (För mer, se The Anatomy of Trading Breakouts.) Trots sina stora framgångar är dock nackdelen med turtle trading minst lika stor som uppsidan. Drawdowns bör förväntas med något handelssystem, men de tenderar att vara särskilt djupa med trend-följande strategier. Detta beror åtminstone delvis på det faktum att de flesta avbrott tenderar att vara falska drag, vilket resulterar i ett stort antal förlorande affärer. I slutändan säger utövare att de förväntar sig att vara korrekta 40-50 av tiden och vara redo för stora drawdowns. Bottom Line Historien om hur en grupp av icke-handlare lärde sig att handla för stora vinster är en av de stora aktiemarknadens legender. Det är också en bra lektion i hur man klarar sig av en specifik uppsättning bevisade kriterier kan hjälpa näringsidkare att uppnå större avkastning. I det här fallet är resultaten dock nära att vända ett mynt, så det är upp till dig att bestämma om den här strategin är för dig. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Kan Turtle Trading System arbeta med Day Trading Turtle Trading System vs Als Trading System Turtle trading systemet fascinerar mig på många nivåer. Först har du två killar (Richard Dennis och William Eckhardt) debatterar om de kan mögelas utbildade varje dag människor till mästarehandlare. Tydligen var Richard som hävdar att du kunde var rätt i hans övertygelse om att vinnande handlare kan läras och inte är födda med någon medfödd handelsförmåga. Jag täcker inte detaljerna i sköldpaddans resa från ashy till stilig i den här artikeln, men om du vill läsa mer om sköldpaddshandlarna kan du besöka någon av följande länkar: Syftet med denna artikel är att jämföra handelsreglerna av mitt personliga handelssystem till de av sköldpaddshandelssystemet som publicerats av Curtis Faith en av de ursprungliga sköldpaddorna. För att se detaljerna i handelsreglerna för sköldpaddor jämför jag mitt system för att besöka: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. Mitt antagande är att de två systemen inte kommer att bli en plats på match eftersom de utvecklades oberoende, men jag vill se hur mycket överlapp om någon existerar. 1 Definiera marknaderna att handla Sköldpaddorna var mycket prescriptiva när det gäller vilka marknader de handlade. Eftersom hela Turtle-handelssystemet koncentrerades på att använda stora summor pengar fungerade Turtle trading system bäst på terminsmarknaderna. Sköldpaddorna berörde inte sig av handelsaktier, optioner eller de andra dussinhandelsfordon som fanns på marknaden under 1980-talet. För mitt eget handelssystem hanterar jag inte optioner, valutor eller terminsmarknader. Jag handlar uteslutande amerikanska aktier och endast de som listas på NYSE, AMEX och NASDAQ. Jag handlar inte några aktier som är noterade på OTCBB. Så, när det gäller att definiera vilka marknader som är tillåtna att handla, kommer jag att säga att det finns en 1 till 1 match mellan Turtle trading system och min dag handelsmetodik, eftersom vi båda är selektiva om de arenor vi arbetar inom. Med ditt daghandelssystem kan du handla över alla typer av värdepapper och marknader. 2 Positionering Storsköldpaddorna har ett system med vilket de påverkar volatiliteten för att bestämma antalet kontrakt som kan köpas per handel. Deras slutspel är att aldrig förlora mer än 2 på någon handel. Sköldpaddorna använder en granskningstid på 20 dagar för det genomsnittliga sanna intervallet för en vara för att bestämma dess volatilitet, vid vilken tidpunkt de sedan kommer att dimensionera sin position i enlighet därmed för att minimera risken. I mitt handelssystem tar jag hänsyn till volatiliteten genom att jämföra det genomsnittliga sanna intervallet i förhållande till aktiekursen. För att läsa om mitt tillvägagångssätt, besök Varför Handelsvolatilitet. Medan jag gör volatiliteten i min handel, ser jag inte en tidsperiod som är definierad för det genomsnittliga sanna intervallet och jag har inte ett systematiskt sätt att positionera limning. Om jag ser ATR är hög i förhållande till stockens slutkurs kommer jag att ta en mindre position. Jag har dock zoner i ATR som, om den överskrids, kommer jag inte att handla. Om ATR ligger inom min gröna zon lägger jag 10 av min tillgängliga marginal i handeln. Det är nog en bra idé för mig att ta mitt system till nästa nivå genom att ha en definierad strategi för positionering, eftersom det bara tar fel när du är överlevererad för att få ett allvarligt problem. För mig, i stället för att ändra min positionsstorlek och ta alla giltiga inställningar som handelsmöjligheter, har jag lärt mig genom åren, vilka ATR-intervall inte är lämpliga för mig och har undvikit dessa branscher tillsammans. Det andra objektet jag har gemensamt med sköldpaddorna i samband med positionsstorleksanpassning är konceptet med maximal avdragning av 2 av mitt konto värde på en handel. Precis som sköldpaddorna kommer jag att likvida min position den andra som bryts. För positionering, medan det finns ett antal likheter, måste jag säga att jag inte har en match med sköldpaddorna på den här. Har du tagit plats i storlek i ditt handelssystem? 3 Inkomskriterier Sköldpaddshandelssystemet öppnade nya positioner vid en paus av 20-dagars eller 55-dagars highlow. På kort sikt användes 20-dagarsperioden och för den större trenden 55-dagarsperioden. Detta breakout-tillvägagångssätt användes för både långa och korta affärer. Precis som sköldpaddorna, kräver mitt dagssystem endast en inmatning när prisuppehåll över eller under morgonområdets highlow efter ett starkt drag. Jag handlar på 5-minuters tidsramen. men jag har inte ringt upp det exakta intervallet brytningsintervall (dvs 20 bar, 55 bar). Men min dag handelssystem står för begreppet att köpa eller sälja breakout eftersom jag bara handlar volatila lager på morgonen som rör sig på hög volym. I genomsnitt rensar dessa lager inte bara de senaste två dagarnas handelsintervall, men sannolikt intervallet för den senaste veckan som är långt mer än 20 eller 55 bar. Det är en liten skillnad på hur jag närmar mig inmatningar. Sköldpaddorna kommer att bygga upp varan på rasten av sortimentet. Det betyder att om råvaran går upp genom en nivå köper sköldpaddorna på det öppna. Om varan bryter igenom intervallet på mitten av dagen köper sköldpaddorna också. För mitt dagshandel system har jag två regler som jag följer oavsett vad: Jag köper inte blint klockan kl 9:30 om ett lager seglar över ett handelsområde. Jag måste se lagerbacken från morgonen hög, bygga mer orsak och sedan sväng genom det höga. För mig är detta valideringen aktien kommer att fortsätta i riktning mot den primära trenden, då kommer jag att öppna en position. Till skillnad från Turtle-handlare som kan öppna en position när som helst under handelsdagen öppnar jag bara nya positioner mellan 9:50 och 10:10. Sedan dagen är handeln på en mycket kortare tidsram än det system som används av sköldpaddorna, jag har inte tillräckligt med tid att göra pengarna tillbaka om sakerna går emot mig. Också, jag måste ge lagren tillräckligt med tid att springa innan den döda zonen börjar vid 11. Om du inte hört mig rant redan om lunchtidshandel, kolla in den här artikeln - 9 Skäl till att jag inte handlar under lunchen. Annat än konceptet att köpa breakouts är våra system inte anpassade. Skillnaden mellan långsiktig trend efter och dagshandel fick oss det bästa när det gäller inmatningskriterier. 4 Lägga till enheter Sköldpaddorna skulle lägga till vinnande positioner eftersom dessa positioner gick till deras fördel. Storleksanpassning var tillåtet hela vägen till det maximala antalet kontrakt som en sköldpadda kunde bära baserat på deras konto värde. I princip är dimensionering uppriktig, eftersom du borde lägga till vinnande positioner. Mitt dag handelssystem kräver inte att öka storleken på vinnande positioner när handeln fortskrider. I dagens handel är fönstret för möjligheter alltför kort och aktierna kommer att slå på en krona efter en falsk paus. Mitt dag handelssystem kräver att jag stänger min position efter 1,62 vinst, men vissa av mina positioner gör mig aldrig riktigt till mitt vinstmål. Storleksanpassa om handeln går till min tjänst något men inte hela vägen skulle gå mot min dag för handel med pengar förvaltning av pengar. Om jag börjar lägga till en vinnande position får vi säga att varje kvartals poäng går till min tjänst och aktien går tillbaka efter 1 vinst, har jag nu ökat min riskprofil till en ohållbar nivå. Att öka handelsstorleken är något som bäst finns kvar för långsiktig handel. Av god anledning har mitt handelssystem och sköldpaddorna noll gemensamt när det gäller att lägga till enheter till en vinnande handel. Har du försökt öka dina handelsstorlekar när det handlar om dag, om sakerna går? Vilka typer av resultat har du uppnått? 5 Stoppar Sköldpaddorna hade en maximal stoppförlust på 2 av deras kontorsvärde för någon handel. Om en sköldpadda var att lägga till enheter till sin handelsstorlek skulle sköldpaddan flytta sitt stopp för att bibehålla samma risknivå som när sköldpaddan först öppnade positionen. Som tidigare nämnts i artikeln riskerar jag bara högst 2 av mitt konto värde på någon handel. Jag kommer inte att dränera slutar för mycket, det är ganska rakt framåt. Sköldpaddorna och jag har en 100 match mellan våra system. Om du inte använder stopp i din handelsmetod, frågar du om det. Visa mig en näringsidkare som har varit i affärer i mer än 5 år som inte använder slutar lycka till med den där, de existerar inte. Utgången är den viktigaste delen av ett handelssystem. Tidigt i min handels karriär skulle jag aldrig ta pengar ut ur marknaden. När jag var 25 gjorde jag över 100 000 dollar handelsalternativ på lite över 7 veckor. Hittills kommer jag ihåg min fru som satt med mig när vi tittade på mitt handelskonto. Hon vände sig till mig och sa Sweetie det här är fantastiskt, när ska du sälja. Till detta svarade jag: Detta är steg ett i min handelsplan. Mitt mål är att göra en miljon dollar på 6 månader. Du önskar inte att du kan gå tillbaka i tiden och slå dig själv Oöverträffat att jag inte längre handlar alternativ och konsekvent tar pengar ut ur marknaden efter varje vinnande handel. Jag tar bort sköldpaddorna skulle stänga vinnande positioner när säkerheten sätter en ny 10-dagars highlow för korttidshandel och en ny 2-dagars highlow för långsiktig handel. Detta krävde sköldpaddorna att ge tillbaka betydande vinster från 20 till 100 för att tillåta säkerheten tillräckligt med utrymme att andas. Sköldpaddorna svänger i grunden för staketet för att kompensera för alla affärer som resulterade i mindre till medelstora förluster. Kom ihåg med sköldpaddorna att deras system var mindre om att vara rätt hela tiden och mer om att vinna stor när varan gick tungt till deras fördel. Låt mig bli kristallklar, mitt handelssystem kan inte låta mina handelsvinster löpa. Jag är daghandel människor, saker rör sig ganska snabbt. Jag har ett uppsatt vinstmål på 1,62 och mitt slutspel är att slå denna procentandel så många gånger per månad för att göra vinst. Om handeln går emot mig innan jag slår mitt vinstmål ser jag mig att gå ut ur handeln med vinst någon gång mellan 11.00 och 12.00. Jag säger bokstavligen till mig själv, jag har gått in i den döda zonen (klockan 11.00 - 14.00), så om jag är uppe på läget anser jag fortfarande att handeln är en vinst. För utgångar kan vi säkert säga sköldpaddorna och jag är fullständigt oenig. Jag tror i stor utsträckning att vi inte är i linje eftersom vi båda systemen är centrerade kring handelsbrott. Dagshandel kräver att jag bokar vinster snabbt och konsekvent. På grund av högfrekvent handel är linjära rörelser väldigt sällsynta att komma före intradag. Sammanfattningsvis Det finns inget mer än bara några skillnader mellan Turtle trading system och mitt dag handelssystem. Jag kunde bara hitta tydliga överlappningar på två ställen: definiera marknaderna för handel och stopp. Som näringsidkare är det alltid bra att se hur din handelsmetodik ökar mot andra topphandlare i branschen. Det är tröst att veta att medan våra system skiljer sig är dessa skillnader i stor utsträckning baserade på att vi handlar olika tidsramar. Med tiden kan jag bara drömma om att göra så mycket som de andra framgångsrika Turtle-handlarna. Jag hoppas att du hittade mig och fortsätter att jämföra mig med sköldpaddorna som inte är förmodiga. Om du vill upptäcka hur du kan definiera ditt eget handelssystem, kolla in vår handelssimulator där du kan träna i en riskfri miljö. Good Luck Trading.
No comments:
Post a Comment